Uzunmüddətli Proqnozun Fəsadları

Təxmin, qiymətləndirmə və proqnozlaşdırma adlı yazımda, proqnozlaşdırmanın asılı dəyişənin cari və keçmiş qiymətlərinin bilindiyi halda, asılı dəyişənin gələcək dəyərlərinin hesablanması olduğunu vurğulamışdım. Ekonometrik ədəbiyyatlarda hər hansı bir dəyişənin gələcək qiymətlərinin proqnozlaşdırılması üçün müxtəlif üsullar təklif edilsə də, bu üsullar arasında dəyişənin gələcək qiymətlərinin hesablanması prosesində Box və Jenkins tərəfindən təklif edilən ARMA (autoregressive moving average-avtoreqressiv hərəkətli orta) modelinin daha üstün olduğu vurğulanır. Ekonomerik model vasitəsi ilə sadəcə bir dəyişənin proqnozlaşdırılması nəzərdə tutulursa, ARMA modelləri istifadə edilir. Əgər iki və ya daha çox dəyişənin proqnozlaşdrılması tələb olunursa bu zaman ARMA modelinin törəməsi olan VAR(vektor avtoreqressiv) və SVAR(struktur VAR) kimi modellər istifadə edilir.

Proqnozlaşdırma vasitəsi ilə, məqsəddən asılı olaraq bir və ya bir neçə dəyişənin gələcək qiymətlərini hesablanmaq mümkündürsə, proqnoz dörvünün çox olması yaxşı deyilmi? Əgər gələcək dəyərləri hesablayabilirksə, uzun müddət sonrasını hesablamaq daha səmərəli olmazmı? Proqnozlaşdırma prosesinin texniki tərəfinə bələd olmadan bu kimi suallar çox məntiqli səslənir. Texniki olaraq, proqnozlaşdrma prosesində uzunmüddət sonrasını hesablamaq mümkündür. Ancaq bu prosesin ciddi fəsadları var. Diqqət etmisinizsə, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və bu kimi iqtisadi qurumlarla yanaşı, meteroloqlar da hava proqnozu verdikləri zaman yaxın gələcəyə dair hesablama nəticələrini açıqlayırlar. Uzaq gələcəklə bağlı hər hansı proqnoz verdikdə isə, çox zaman bu proqnozları yeniləmək və ya düzəltmək zərurəti ilə qarşılaşırlar. Bəs bunun səbəbi nədir? Bu sualı cavablandırmaq üçün proqnozlaşdırma prosesinin texniki tərəfini analiz etmək lazımdır.

Aşağıda yerləşdirdiyim əlyazmalarda, təkdəyişənli model olan AR(1) modeli əsasında uzunmüddətli dövr üçün proqnozun necə hesablandığını texniki olaraq görtərmişəm. Bir sonrakı yazımda, real nümunə əsasında qısa və uzunmüddətli dövr üçün proqnozların neçə hesablandığını göstərməyə çalışacam[1].

---

[1] Walter Enders: Applied Economerics TIME SERIES 4th edition p,79-81

Son olaraq, qısa bir şəkildə ifadə etsək uzaq gələcək üçün proqnoz verildiyi zaman xətaların böyüməsi nəticəsində verilən proqnozlar özünü doğrultmur. Bunun əksinə olaraq, yaxın gələcək üçün verilən proqnozun özünü doğrultma dərəcəsi daha güclüdür.