Ekonometrik tədqiqatlarda ən çox
maraq doğuran sahələrdən biri, iqtisadi dəyişənlər arasında kointeqrasiya
əlaqəsinin(dəyişənlər arasında uzun müddətli əlaqə) tapılması istiqamətindədir.
Kointeqrasiya konsepsiyası ilk dəfə 1987-ci ildə Robert Engle və Clive Granger[1] tərəfindən
tərtib edilmiş, daha sonra bu konsepsiya Soren Johansen ve Katerina Juselius[2](ər
və arvad) tərəfindən təkminləşdirilmişdir. Bu konsepsiyanın yaradılmasında
göstərdiyi xidmətlərə görə C.Granger 2003-cü ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına
laiq görülmüşdür. Johansen və Juselius tərəfindən təkmilləşdirilən və Johansen
testi kimi tanınan kointeqrasiya testi iqtisadiyyat sahəsində beynəlxalq
indeksli elmi jurnallarda ən çox istinad edilən məqalələr sırasında hələ
də liderliyini qorumaqdadır. Dəyişənlər arasında kointeqrasiya əlaqəsinin test
edilməsində istifadə edilən başqa bir test isə, Shin və Pesaran tərəfindən
tərtib edilən ARDL[3](autoregressive
distributed lag) testidir. Bu yazımda Kointeqrasiya konsepsiyasının riyazi
tərəflərinə toxunmadan bu konsepsiyanı ailə münasibətləri çərçivəsində izah
etməyə çalışacam.
Engle-Granger kointeqrasiya testi
iki dəyişən arasında, Johansen kointeqrasiya testi isə üç və daha artıq dəyişən
arasında uzunmüddətli əlaqənin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə tərtib edilib.
Hər iki testin ilk şərti dəyişənlərin eyni dərəcədən inteqrasiya olunmasıdır.
İnteqrasiya olunmuş dəyişənlər arasında qurulan modeldə uzunmüddətli tarazlıq
dəyərindən yayınmaların əvvəlki kimi uzunmüddətli tarazlıq səviyyəsinə
qayıtma prosesi isə Xəta Düzəltmə Mexanizmi(və ya Xətaların Təhsisi Mexanizmi)
vasitəsi ilə müəyyən edilir. Bu nəzəri məlumatlardan sonra kointeqrasiya
əlaqəsinin hər birimizin həyatında mövcud olduğunu desəm yəqin ki, çoxları
təəccüblənəcək. Ancaq, təəccüblənməyə heç bir əsas yoxdur. Kointeqrasiya
əlaqəsi hər birimizin həyatında mövcuddur. Həm də ailəmizin daxilində! Bunun
üçün kointeqrasiya, eyni dərəcədən inteqrasiya edilmiş və
xəta düzəltmə mexanizmi anlayışlarının ailə daxilində yerlərini
müəyyənləşdirmək lazımdır.
1.Kointeqrasiya: Dəyişənlər arasında
uzunmüddətli əlaqəni göstərən bir anlayışdır. Ər və arvada iki dəyişən kimi
baxsaq, ailə-ər və arvadın uzunmüddətli dövrdə qarşılıqlı əlaqəsini göstərən
bir anlayışdır. Hər bir normal cəmiyyətdə ailə bir növ uzunmüddətli bir anlayış
kimi ifadə edilir.
2. Eyni dərəcədən inteqrasiya
edilmiş dəyişənlər: Yuxarıda qeyd etdiyim kimi burada da ər və arvada iki dəyişən kimi
yanaşacam. İki gəncin ailə qurmasından öncə istər gənclər, istər
ailələr arasında bəzi meyarlara sahiblik(eyni dəyərlərə sahiblik) axtarılır. Bu meyarlar yaşayış yeri,
dini inanc, təhsil səviyyəsi, maddi imkanlar, dünya görüşü, gələcək hədəfləri
və.s kimi sıralana bilər. Yəqin ki, hər kəsin yaxın çevrəsində olmasa da, qonşu
və ya qohumları içində, mən oğluma başqa kənd və rayondan qız almaram və ya
qızımı başqa kənd və rayona ərə vermərəm kimi yanaşma tərzinə sahib olan
şəxslər az deyil. Eyni ilə, fərqli dini inanca, təhsil səviyyəsinə, maddi
imkanlara malik gənclərin ailə qurmasına yəni "iki dəyişən" arasında
uzunmüddətli əlaqənin qurulmasına imkan verilmir. Bir başqa sözlə desək, oğlan
və qızın eyni dərəcəli inteqrasiya səviyəsinə sahib olmaları əsas şərtlərdən
biri kimi qarşımıza çıxır. Kointeqrasiya termininin ingilis dilində orjinal
qarşılığı olan cointegration terminini hissələrə ayıraraq co-ortaq-integration-birləşmə
və ya inteqrasiya şəkində başa düşməyə çalışsaq, əslində çox şey aydın
olar. Beləliklə, yuxarıda göstərilən eyni meyarlara sahib olmayan oğlan
və qızların kointeqrasiya əlaqəsinə sahib olmaları(ailə qurmaları) əngəllənir.
Bu kimi meyarlar əsasında evlənənlər bizim ölkəmizdə olduğu kimi dünyanın
bir çox ölkəsində də mövcuddur.
3. Xətaların Düzəldilmə
Mexanizmi: Ekonometrik ədəbiyyatlarda,
ani bir şok nəticəsində uzunmüddətli əlaqəyə sahib olan dəyişənlər arasında tarazlıq qiymətindən kənarlaşmanın əvvəlki səviyyəsinə gətirilməsi kimi xarakterizə edir.
Bu anlayış eyni ilə ailələrimizdə də, mövcuddur. Gözlənilməz hər hansı bir
hadisə nəticəsində ər arvad arasında olan ailə münasibəti bəzən dağılmağa doğru
yəni tarazlıq vəziyyətindən kənarlaşmağa doğru gedir. Belə olan halda
dəyişənlər arasında tarazlıq vəziyyətinin yenidən bərba edilməsi üçün xəta düzəltmə
mexanizmi işləməlidir. İqtisadi dəyişənlər arasında tarazlığı daha çox xarici şoklar
pozduğu kimi, ailədə də ər və arvad arasında tarazlıq vəziyyətinin pozulması
"xarici şokların" təsiri ilə meydana gəlir. Ekonometrik
ədəbiyyatda göstərilənlərə əsasən xəta düzəltmə mexanizmi əmsalı nə qədər böyük
olarsa, tarazlıq səviyyəsi pozulan dəyişənlər tarazlıq səviyyəsinə bir o qədər
tez qayıtmış olar. Ailədə ər və arvad arasında hər hansı xarici və daxili şok
nəticəsində ailənin dağılmasının qarşısının alınması üçün də, bu şokların mənfi təsirinin qısa zamanda bərpa etməyə çalışmaq lazımdır. Bir sıra emprik
ekonometrik tədqiqatlar göstərir ki, iki dəyişən arasında pozulan tarazlıq
səviyyəsini, üçüncü və ya dördüncü bir dəyişən tarazlıq səviyyəsinə qaytarmaq gücündədir.
Ailədə ər arvad arasında tarazlıq pozularsa, üçüncü bir dəyişən kimi adlandıra
biləcəyimiz uşaq dəyişəni ailəni tarazlıq vəsiyətinə qaytaran və ya ailəni bir yerdə tutan dəyişəndir.
Dəyişənlər
arasında kointeqrasiya əlaqəsinin test edilməsində istifadə edilən ARDL
yanaşması isə, Engle-Granger və Johansen yanaşmasından tamamilə fərqlidir. Digər
iki yanaşmadan fərqli olaraq ARDL yanaşmasında dəyişənlərin eyni dərəcədən
inteqrasiya səviyyəsinə sahib olması tələb edilimir. Bu yanaşmaya əsasən fərqli
inteqrasiya səviyyəsinə sahib dəyişənlər arasında kointeqrasiya əlaqəsi mövcud
ola bilər. Bir şərtlə ki, dəyişənlər bu yanaşma çərçivəsində tərtib edilmiş sərhəd
dəyərlərini keçimiş olsunlar. ARDL yanaşmasına ailə münasibətləri çərçivəsində
baxsaq, kəndli və şəhərli, təhsilsiz və təhsili, kasıb və varlı, xiristian və
müsəlman və.s kimi eyni səviyyədən uzaq gənclər arasında uğurlu ailə münasibəti
ola bilər. Bir şərtlə ki, qarşılıqlı sevgi və sərhədləri aşacaq cəsarətləri
olsun.
[1] R.
Engle, and G. Granger, Cointegration and Error Correction: Representation,
Estimation and Testing, Econometrica, 55, (1987), 251-276.
[2] S.
Johansen and K. Juselius, Hypothesis Testing for Cointegration Vectors with an
Application to the Demand for Money in Denmark and Finland. Working Paper No.
88-05, University of Copenhagen, (1988).
[3] M.H.
Pesaran and Y. Shin, An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to
Cointegration Analysis, In: Strom, S., Holly, A., Diamond, P. (Eds.),
Centennial Volume of Rangar Frisch, Cambridge University Press, Cambridge,
(1999).
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder